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Convibra Conference - Otimização de Portfólio de Investimento: Uma Revisão Bibliométrica
Otimização de Portfólio de Investimento: Uma Revisão Bibliométrica

DOCUMENTAÇÃO

Tema: Finanças

Temas Correlatos: Finanças;

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AUTORIA

Natan Felipe Silva , Lélis Pedro De Andrade , Washington Santos Silva , Daniel Fonseca Costa , Bruno César De Melo Moreira

ABSTRACT
 Os métodos de otimização de portfólio de investimento têm sido estudados ao longo dos anos desde que Markowitz propôs o modelo média – variância. Tal modelo apresenta boa aceitação ainda hoje. No entanto, inúmeros têm sido os trabalhos que buscam aprimorar o modelo original ou a criação de novas metodologias objetivando soluções cada vez mais satisfatórias em um tempo cada vez menor sem, contudo, chegarem a uma definição unânime a respeito do melhor método para se definir um portfólio ótimo. Sob este escopo origina-se o presente trabalho que tem como objetivo realizar uma análise bibliométrica da literatura na área de otimização de portfólio de investimento com intuito de identificar os principais estudos sobre o tema, bem como as lacunas e tendências de pesquisas. Para tanto, a pesquisa foi realizada na base Scopus contemplando todo o período de dados disponíveis. Posteriormente, os trabalhos foram analisados e a bibliometria realizada utilizando-se o pacote Bibliometrix da linguagem R. A pesquisa evidenciou um total de 3149 artigos a respeito do tema. Por meio de uma análise do número de publicações ao longo dos anos onde pode-se observar houve um crescimento de 22 % da média de publicações dos últimos 5 anos em relação à média geral. Também foram realizadas análises em relação aos principais autores, países e fontes mais relevantes, que identificou uma predominância de publicações de auto impacto dos pesquisadores da China e Estados Unidos. Por fim, foi feito uma análise acerca dos métodos aplicados que convergem para um crescimento na aplicação de Lógica Fuzzy, machine learning, deep learning e redes neurais na temática de otimização de portfólio.

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COMENTÁRIOS

Trabalho muito interessante que mostra as tendências atuais de pesquisa na área de otimização de carteira. Para reflexão dos autores, sugere-se incluir toda a base de artigos até a data da coleta. Considerando a forte tendência de aumento nas publicações observada na figura 2, um grande número de artigos já publicados ou disponíveis pode ter ficado de fora da amostra. Sugere-se distanciar os Nós da figura 3 para melhorar a visualização da figura. Por fim, considerando que é um estudo de análise bibliométrica, sugere-se testar algumas das leis da bibliometria. Uma pergunta: a figura 6 está incluindo o ano 2022?

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