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Convibra Conference - Aplicação da métrica de redes Grau Médio Ponderado para otimização de investimentos no mercado acionário brasileiro
Aplicação da métrica de redes Grau Médio Ponderado para otimização de investimentos no mercado acionário brasileiro

DOCUMENTAÇÃO

Tema: Finanças

Temas Correlatos: Finanças;

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AUTORIA

Tatiana Gargur Dos Santos , Utilan Da Silva Ramos Coroa

ABSTRACT
Selecionar ações de empresas e identificar métodos eficientes para compor carteiras de investimentos têm sido visto com um desafio nos tempos atuais, devido principalmente à presença de novas variáveis que interferem nos resultados das empresas e afetam, consequentemente, o mercado financeiro e de capitais. Essa pesquisa tem como objetivo analisar a possibilidade de se auferir retornos acima do índice de sustentabilidade ICO2, considerado nesse trabalho como benchmark do mercado de ações de empresas socialmente responsáveis,  em períodos de alta volatilidade devido a riscos sistêmicos e não sistêmicos como o ocorrido entre janeiro de 2020 e junho de 2022, durante a pandemia do COVID-19. A métrica de redes Grau Ponderado Médio foi empregada como método de seleção de ações e, para validar a eficácia dessa estratégia, as ações selecionadas foram inseridas no modelo matemático de otimização de carteiras de Harry Markowitz (1952). Os resultados encontrados apontaram para  performances superiores das ações selecionadas, no período estudado, tendo em vista que os portfólios sugeridos para investimento, oriundos do método matemático de Markowitz, obtiveram retornos acima da carteira teórica do ICO2 e da taxa referencial básica de juros em períodos de incertezas no mercado financeiro e de capitais no Brasil.

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