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Convibra Conference - O mercado da soja entre Brasil e China: uma análise de risco antes e durante a pandemia da COVID-19
O mercado da soja entre Brasil e China: uma análise de risco antes e durante a pandemia da COVID-19

DOCUMENTAÇÃO

Tema: Finanças

Temas Correlatos: Evidências científicas e relatos de experiência sobre Covid-19;

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AUTORIA

Arthur Maurício Rodrigues Bezerra , Anna Paola Fernandes Freire , Maria Isaura Da Costa Neta , Aline Moura Costa Da Silva

ABSTRACT
O presente trabalho, ao analisar o mercado acionário de soja entre o Brasil e a China, destacando o período de pandemia provocada pela Covid-19, verificou a contribuição marginal do risco do Brasil ao risco da China, e vice-versa, por meio do modelo Conditional Value at Risk (CoVaR). Para tal, foram utilizados o indicador da soja ESALQ/BM&FBOVESPA – Paranaguá e o índice SSE commodity Equity (SSECE), representando o mercado de soja do Brasil e da China, respectivamente. As variáveis foram coletadas nos sites do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) e do Investing. Os resultados corroboraram a literatura ao evidenciarem que como a China necessita de uma grande demanda de alimentos, o mercado de commodities brasileiro foi pouco afetado pela pandemia. Mais da metade da receita de exportação do Brasil resultou de exportações de commodities para a China, sendo a soja um produto de grande relevância. Assim, a relação comercial com o país asiático fortalece o agronegócio brasileiro e também evidencia a grande dependência das exportações da China.

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