USO DO VALUE AT RISK (VaR) PARA MEDIR O IMPACTO DA CRISE DE SAÚDE DO COVID-19 NOS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA BRASILEIRA ANALISANDO O MERCADO DE AÇÕES
DOCUMENTAÇÃO
Tema: Evidências científicas e relatos de experiência sobre Covid-19
Temas Correlatos: Finanças;
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AUTORIA
Maurício Do Nascimento Vieira , Gustavo Carlos Alves Di Silva
ABSTRACT
Resumo: O surgimento em Wuhan (China) de uma variedade do Coronavírus que se espalhou para o mundo, causou impactos econômicos e uma crise de saúde, sendo declarada pandemia pela OMS. Em resposta à disseminação do vírus os governos do mundo todo resolveram adotar medidas de contenção baseadas na quarentena total de suas populações. Desde então, essa medida baseada no isolamento social se intensificou provocando um grau elevado de incerteza e o fechamento de diversas atividades econômicas no Brasil e no mundo, gerando impacto dramático na economia e fazendo índices econômicos entrarem em estado de preocupação. A proposta dessa pesquisa busca apurar os impactos da crise na economia brasileira através da pesquisa bibliográfica e da análise de risco no mercado de ações. Em relação à pesquisa bibliográfica, verifica-se um imenso impacto no crescimento do PIB, no desemprego, preços de commodities e preços de ativos. Quanto à pesquisa quantitativa relacionada ao risco capturado no mercado de ações será feito os cálculos do Value at Risk (VaR) dos subsetores da BM&FBovespa gerados na Economatica, em que essa medida indicará qual setor foi mais impactado nessa crise. Os resultados indicam que essa crise afetou enormemente o risco, principalmente nos setores de commodities, viagens e lazer. Palavras-chave: Covid-19, Economia, Impacto, Desempenho, Setores.
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Trabalho muito relevante considerando o contexto de pandemia na realidade brasileira, incluindo as informações referentes ao auxílio ofertado no período para as pessoas mais afetadas. Quanto aos resultados, focando principalmente no setor de Lazer e Turismo - a expectativa para o setor com o fim da pandemia pode ser de aumento, já que as pessoas tiveram que cessar suas viagens durante a pandemia, e as pessoas desejam voltar com o hábito, ou; de baixa, já que muitos potenciais clientes tiveram suas rendas diminuídas durante o período? Como sugestão para pesquisas futuras, indico uma análise aprofundada sobre os dados futuros justamente sobre essa área de Lazer e Viagens, para estudo dos impactos econômicos após a pandemia.
Parabéns pelo trabalho! Tema relevante e atual. Excelente trabalho.
