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Convibra Conference - Modelagem da Volatilidade Condicional Incorporando o Efeito Overnight ao Tradicional Modelo GARCH: Um Estudo com Ações de Alta Liquidez da BM&FBovespa
Modelagem da Volatilidade Condicional Incorporando o Efeito Overnight ao Tradicional Modelo GARCH: Um Estudo com Ações de Alta Liquidez da BM&FBovespa

DOCUMENTAÇÃO

Tema: Finanças

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AUTORIA

Breno Valente Fontes Araújo , Bernardo Franco Tormin , Marcos Antônio De Camargos

ABSTRACT

                      

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